Winkler Trading Station

Was die Software macht

Die Station zeigt, was hinter dem Kurs passiert: welche Kontrakte auf welchem Preislevel gegen welche Seite ausgeführt wurden. Die Werkzeuge dafür sind Footprint je Preislevel, Volume Profile, Stats, Delta, M-Effort, Big Trades und Speed of Tape.

Darum liegt der übliche Handelsarbeitsplatz: POC, Value Area, VWAP, Tages- und Vortagslevel, Orderbuch, Time and Sales, Zeichenwerkzeuge, Dynamic Zones, Economic Calendar mit Alarmen, Töne, gespeicherte Profile und Templates, vier Farbpaletten und die KI-Analyse. Zeiteinheiten werden frei eingetippt, von Sekunden-Bars über Minuten und Stunden bis zu Range-Bars in Ticks.

Dazu kommen ein eigenes Dashboard (Verbindungen, Konten, Order-Route und Tagesbilanz auf einen Blick; es öffnet sich nach der Anmeldung), ein Heatmap-Fenster mit rollendem VWAP, die Einordnung des Tape-Flusses in Sweep, Stop Run, Iceberg, Absorption und Initiative, fünf Strategie-Motoren (Value Area, Entry Zones, CVD Divergence, Effort Model, Initial Balance), Hilfe mit Wiki und Support-Kanal sowie AI Analytics: vorbereitete Marktanalysen, die die Station beim Hub abholt.

Märkte und Datenquellen

NQ, ES, GC, 6E und CL streamen ab Start. Jeder weitere Katalog-Eintrag wird auf Klick nachgeladen: 21 Futures-Roots in vier Gruppen — US-Minis (NQ, ES, YM, RTY), US-Micros (MNQ, MES, MYM, M2K, MGC, MCL, M6E, SIL), Metalle, Energie und Devisen (GC, SI, CL, 6E) sowie EUREX (FDAX, FDXM, FDXS, FESX) — dazu zehn Krypto-Paare (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LINK, LTC, AVAX).

Quelle	Anschluss	Liefert	Orders
NinjaTrader 8	eigenes AddOn, TCP	Level 1, Level 2, jeder Tape-Print, Historie	ja
MetaTrader 5	eigener Expert Advisor	Kurse und Tiefe	ja
ATAS	eigenes AddOn	Kurse und Tiefe	ja
Bookmap	Netzwerkschnittstelle	ruhende Liquidität	nein
Binance	öffentliche Schnittstelle, ohne Schlüssel	Krypto-Prints und Quote	nein
Simulator	eingebaut	synthetische Historie zum Ausprobieren	Papierhandel

Ohne angeschlossenen Broker startet nach wenigen Sekunden der eingebaute Simulator mit drei Tagen synthetischer Historie; der Feed-Anzeiger steht dann sichtbar auf SIMULATION.

Handel

Die Station kennt zwei getrennte Wege. Der Papierhandel rechnet gegen ein Konto im Server und berührt keinen Broker; die Einstiegsklammer aus Stop, Ziel, Trail und Break-even rechnet er selbst. Der Echtgeld-Handel leitet Aufträge an den angeschlossenen Broker weiter.

Vor dem Echtgeld-Weg stehen drei Tore, die nacheinander fallen müssen: ein Hauptschalter, das Scharfstellen je Konto (das nach einer Ruhezeit von selbst verfällt und bei jedem Kontowechsel entfällt) und ein eigenes Live-Passwort. Dazu kommen serverseitige Notbremsen für Ordergröße, Positionsgröße und Aufträge je Minute, ein Protokoll jeder Order- und Sicherungsentscheidung und ein PANIC-Schalter, der bewusst von allen Toren ausgenommen ist — im Notfall darf nichts blockieren.

Kann die Station ein Konto nicht zweifelsfrei als Simulation einstufen, behandelt sie es als Echtgeldkonto. Wer die Passwortabfrage abschaltet, handelt auf eigenes Risiko; die Station weist auf den geschwächten Zustand hin und vermerkt ihn im Protokoll.

Aufbau

Das NinjaTrader-8-AddOn ist in C# geschrieben und schickt Prints und Orderbuch über eine TCP-Brücke an einen Python-Server auf Basis von FastAPI. Der Server aggregiert Bars, Footprint, Profile, Delta und Statistik und liefert das Ergebnis über REST sowie über einen Websocket an eine Canvas-Oberfläche. Die Frame-Rate des Websockets ist einstellbar; ab Werk sind es sechzig Bilder je Sekunde. SQLite hält Templates, Alarme, Sitzungen, das Protokoll der KI-Aufrufe, die Order-Historie und die Einstellungen des Echtgeld-Handels.

Ausgeliefert wird die Station als eigenes Programm mit Installer. Ein Endnutzer braucht weder Python noch einen eingerichteten Browser. Die Anmeldung läuft über einen Lizenzserver; ein Konto berechtigt zur Nutzung auf einem Rechner, und fällt der Lizenzserver aus, trägt eine bestehende Anmeldung den Betrieb drei Tage offline weiter.

Datenqualität

• Live ist der Aggressor exakt bestimmt, weil zu jedem Print die stehende Quote mitkommt. In der Historie fehlt die Quote und wird über die Tick-Rule rekonstruiert: eine gute, aber keine perfekte Nachbildung.
• Die Tick-Historie umfasst ab Werk drei Tage und lässt sich im Setup bis zwanzig stellen. Sie ist zusätzlich je Kontrakt auf eine Höchstzahl Prints gedeckelt. Reicht sie nicht, füllen 1-Minuten-Bars den Rest. Solche Bars tragen keinen Orderflow — kein Footprint, kein Delta, nur Kurs und Volumen — und sind im Chart gedämpft gezeichnet.
• Zeiteinheiten unter einer Minute und Range-Charts werden nie aus Minutenbars gebaut.
• Der Server bindet standardmäßig auf 127.0.0.1, die Auslieferung läuft unter einer Richtlinie ohne externe Quellen, und für alle /api-Routen und den Websocket lässt sich ein Token erzwingen.
• Der voreingestellte Anbieter der KI-Analyse ist ein Cloud-Modell. Prompt und im Analyseweg auch der Screenshot verlassen damit den Rechner; ein lokales Modell ist möglich und muss bewusst eingestellt werden.

Stand

Fassung 1.9.39. Die Testreihe der Station umfasst 2577 automatische Tests (gezählt am 6. September 2026). Die Kennzahlen oben stammen aus einem eigenen Messlauf; wann und unter welchen Bedingungen er lief, steht in der Aufklappzeile darunter.